随着我国经济环境日益复杂,市场逐渐淘汰了以“凭经验”、“凭感觉”和“凭消息”为主的主观投资策略,取而代之的是量化交易策略。“量化”是一种理性的思维方式,投资者根据真实的数据,理性运用逻辑分析和归纳统计,得出市场趋势,从而制定和执行明确的交易策略。
俗话说“美国是机构市,中国是散户市”。在美国,量化交易已占到70%-80%,而在我国,量化交易的比例还不足10%,且主要应用于商品期货。随着香港数字货币的普及,中国大陆用户对数字货币的共识逐渐加深,初步实现了两地的连接。投资者不仅可以在港股、期货市场进行投机,还可以在数字货币市场进行套利。量化交易正逐渐成为重要的发展方向。
Chainalysis是一家总部位于纽约的美国区块链分析公司。该公司由Michael Gronager、Jan Mller和Jonathan Levin于2014年共同创立,是首家专注于比特币追踪业务的初创公司。公司提供合规和调查软件来分析区块链公共账本,主要用于追踪虚拟货币。除了银行和经纪商,客户还包括美国联邦调查局(FBI)、缉毒局(DEA)、国税局刑事调查局(IRS-CI)以及英国国家犯罪局(NCA)。此次合作披露了Chainalysis与香港源合众汇商协会就新兴市场量化战略(中国)共同打造量化项目TradeGrabber-X。该项目团队由大型投资银行的交易员、对冲基金的投资组合经理和高级量化分析师等36名成员组成。Chainalysis将为该项目提供人工智能(AI)、机器学习(ML)、算法模型、自然语言处理(NLP,用于分析金融新闻、社交媒体及报告以获取市场情绪和信息)和数据安全等多种工具支持。目前,香港办事处已经筹备完毕并正式运营,双方已就亚洲新兴市场量化战略,尤其是中国市场达成共识。香港源合众汇商协会由多个行业性商会联合组成,涉及金融投资、数据建模、零售、制造业、贸易和餐饮等领域。该协会将香港的资源与大陆、日本、韩国、北美等地连接,对量化市场用户规模的扩大具有至关重要的作用。本次合作旨在利用Chainalysis提供的数字货币大数据量化模型,满足香港及未来亚洲地区更多用户的交易需求。
TradeGrabber-X的理念:
对于那些不熟悉加密货币、期货量化交易或股票市场算法运作的人来说,交易世界是模糊、复杂甚至危险的。而TradeGrabber-X的理念是让任何人(不仅仅是高薪交易员)都能获取量化交易模型,吸引并鼓励全球的人们拥抱加密市场,选择适合自己情况的量化模型,让人人都有机会成为金融工程师(Quant)。TradeGrabber-X已经建立了初步的商业模型,将投资者的资本需求与众包策略的算法供应联系起来。Chainalysis为TradeGrabber-X的量化模型提供了海量历史数据,涵盖BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE等50多个交易标的,并在数字货币市场中进行交易。通过数据可视化分析,帮助用户检查模型的稳定性以及回测算法的有效性。截至目前,TradeGrabber-X已测试了33个模型,其中28个(内测)在稳定性、盈利能力和资金池深度方面具备了投入市场的条件。Chainalysis与香港源合众汇商协会的负责人表示,TradeGrabber-X的应用端将在2025年与广大投资者见面。